Best Semplice Trading System

Sistema semplice di negoziazione (che funziona) Mark da Helios Automated Trading qui. Vorrei condividere alcune delle cose che ho imparato mentre lavorava come sistemi di testa sviluppatore a Helios. Durante la mia carriera, prima come commerciante e poi uno sviluppatore ho sviluppato un gran numero di sistemi proficui e spero di trasmettere qualcosa di utile per gli altri qui. Ho pensato di fare una serie di post qui, esplorando una serie di popolari idee di trading e test per vedere se realmente funzionano, e se lo fanno, quanto bene essi svolgono. C'è così tanta saggezza di trading disponibile in libri e corsi, ma purtroppo molto pochi di quelli che mostrano in realtà ciò che funziona e che cosa non testando il concetto di trading in modo oggettivo. Dopo aver descritto e la sperimentazione di un sistema di negoziazione, nel prossimo post che sto andando poi a vedere se il sistema può essere ottimizzato in alcun modo per rendere ancora più redditizio. Il sistema classico dual media mobile crossover. Ci sono alcuni commercianti che havent incontrano questa tendenza semplice e classico metodo seguente. Un commercio è iniziato quando un termine media mobile breve (il digiuno MA) attraversa abovebelow una media mobile più lenta (il lento MA). Un commercio lungo viene avviato sul prossimo aperto dopo la MA veloce attraversa il MA lento al rialzo, e viene avviato un breve scambio sul prossimo aperto quando il digiuno MA attraversa il MA lento al ribasso. Ci accingiamo a testare questo sistema sulle barre quotidiane della coppia di valute EURUSD. Il nostro set di dati è andare a correre dal 1998 fino al 2010. Il nostro MA veloce sta per essere una media mobile esponenziale 13 periodo, mentre il nostro lungo MA sta per essere una media mobile esponenziale a 21 periodo. In questa variante del sistema, stiamo per essere sempre sul mercato. In altre parole, quando si verifica un segnale opposto stiamo per uscire dal nostro commercio presente e invertire tale tendenza (per esempio, abbiamo una posizione lunga e quindi si ottiene un crossover MA al downside - abbiamo quindi uscire la nostra posizione lunga e andiamo breve ). In questa fase, non abbiamo intenzione di utilizzare uno stop loss di protezione o un obiettivo di profitto. Risultati di sistema: il sistema ha generato 98 mestieri, di cui 33 sono stati vincitori e 65 sono stati vinti. Il rapporto winloss quindi era 0,34, ma perché i vincitori sono stati sostanzialmente più grande i perdenti, il sistema ha generato 65.109 in profitti. Anche se questo è meno della metà redditizio come i sistemi di trading Helios, questo non è male e possiamo vedere che il crossover MA potrebbe essere utilizzato come una solida base per un buon sistema. Infine, il prelievo massimo per questo sistema è stato 20.472, che è importante sapere se vogliamo scambiare il sistema va in avanti. Nel prossimo post, ho intenzione di aggiungere un po 'le perdite di arresto obiettivi di profitto eo per vedere se siamo in grado di migliorare le prestazioni di questo sistema di base. Inoltre, ho intenzione di giocare con l'ottimizzazione dei mobili lunghezza media per vedere se questo ha un effetto importante sulle prestazioni del sistema. Fino alla prossima volta, Mark Rose Re: sistema di trading semplice (che funziona) Vedo sei responsabile dello sviluppo di sistemi. Quanti sono in quel reparto ventina di 503.000.000 Sembri abbastanza prestigioso per me leader a livello mondiale si agita chatroom - propboards - registrazione, quindi fare clic su chat. Non lasciare che la mancanza di messaggi sul forum scoraggiare - l'azione avviene in chat. Rivolte a gente del posto, ma i fondi hedge, broker (compresi i database induttivi), market maker, e alcuni dilettanti di considerevoli dimensioni sono tutti rappresentati. Quando la sua quiete, battute è incoraggiata e succede di tutto. Nessun scommettitori diffusione fastidio piacimento. Chiunque altro benvenuto. Mar 21, 2011, 22:41 Iscritto Mar 2011 Re: sistema di trading semplice (che funziona) Originariamente Scritto da arabianights vedo sei responsabile dello sviluppo di sistemi. Quanti sono in quel reparto ventina di 503.000.000 Sembri abbastanza prestigioso per me Grazie per le gentili parole. Noi siamo una piccola squadra, purtroppo havent fatto per i tre milioni ancora, ma faremo sapere quando facciamo Mark RoseThe 8220So Facile sua Ridiculous8221 Trading System Come potete vedere, abbiamo tutti i componenti di un buon sistema di trading forex. In primo luogo, we8217ve deciso che questo è un sistema di swing trading, e che saremo commercio su un grafico giornaliero. Avanti, usiamo semplici medie mobili per aiutare a identificare una nuova tendenza il più presto possibile. Lo Stochastic aiutarci a determinare se it8217s ancora ok per noi per entrare in una operazione dopo un crossover media mobile, e aiuta anche a evitare le aree di ipervenduto e ipercomprato. La RSI è uno strumento di conferma in più che aiuta a determinare la forza della nostra tendenza. Dopo capire la nostra impostazione commerciale, abbiamo quindi determinato il nostro rischio per ogni commercio. Per questo sistema, siamo disposti a rischiare 100 pips su ogni commercio. Di solito, maggiore è il periodo di tempo, più semi si dovrebbe essere disposti a rischiare, perché i vostri guadagni saranno tipicamente più grande se si dovesse operare su un arco di tempo più piccolo. Successivamente, abbiamo definito chiaramente le nostre regole di entrata e uscita. A questo punto, avremmo iniziato la fase di test partendo da test schiena manuali. Here8217s un esempio di una configurazione commercio lungo: Se siamo andati indietro nel tempo e guardato a questo grafico, vedremmo che secondo le nostre regole del sistema, questo sarebbe un buon momento per andare a lungo. Per backtest, si potrebbe scrivere a quale prezzo si would8217ve inserito, il tuo stop loss, e la vostra strategia di uscita. Poi si dovrebbe spostare il grafico una candela alla volta per vedere come il commercio si sviluppa. In questo caso particolare, si would8217ve fatto alcuni semi decenti Tu stesso could8217ve comprato qualcosa di bello dopo questo commercio Si può vedere che, quando le medie mobili si incrociano nella direzione opposta, è stato un buon momento per noi di uscire. Naturalmente, non tutti gli scambi osserveranno questo sexy. Alcuni sembrare brutti giovenche, ma si dovrebbe sempre ricordare di rimanere disciplinati e rispettare le regole del sistema di trading. Here8217s un esempio di un breve ordine di entrata per il sistema 8220So facile It8217s Ridiculous8221. Possiamo vedere che i nostri criteri sono soddisfatti, in quanto vi era un crossover media mobile, lo stocastico stava mostrando slancio verso il basso e non ancora in territorio oversold, e RSI era meno di 50. A questo punto vorremmo entrare breve. Ora vorremmo registrare il nostro prezzo di entrata, il nostro stop loss e strategia di uscita, e quindi spostare il grafico in avanti di una candela alla volta per vedere cosa succede. Boo yeah baby Come si è visto, la tendenza è stata piuttosto forte e coppia è scesa di quasi 800 pips prima di un altro incrocio è stato fatto ora isn8217t che ridicolmente facile Sappiamo you8217re probabilmente pensando che questo sistema è troppo semplice per essere redditizia. Ebbene la verità è che è semplice. Si shouldn8217t aver paura di qualcosa that8217s semplice. In realtà, vi è un acronimo che vedrete spesso nel mondo del trading chiamato bacio. E 'l'acronimo di Keep It Simple Stupid Ciò significa in pratica che i sistemi di trading forex don8217t deve essere un'operazione complicata. Si don8217t avere un zillion indicatori sul grafico. In realtà, mantenendolo semplice vi darà meno di un mal di testa. La cosa più importante è la disciplina. Abbiamo can8217t sottolineare abbastanza. Ebbene, sì, possiamo. Si deve sempre attenersi a tuo trading regole del sistema Se è stato testato il sistema di forex accuratamente attraverso test indietro e da trading dal vivo su una demo per almeno 2 mesi, allora si dovrebbe sentire abbastanza sicuri di sapere che fino a quando si seguono le regole , si finirà redditizia nel lungo periodo. Fidatevi del vostro sistema e la fiducia in te stesso Se volete vedere alcuni esempi di alcuni un po 'più complicati sistemi di negoziazione forex, dare un'occhiata al sistema di Huck8217s HLHB o il sistema Pip Surfer8217s Cowabunga. Salva i tuoi progressi con la firma e la marcatura lezione completeThe sistema più semplice Trading mai concepito e scommetto che ha superato il 99 di tutti gli operatori nel corso degli ultimi 2 anni. Annualizzato, nel corso degli ultimi 2 anni, il sistema è tornato 47.33 Ecco le regole: 1. Se la chiusura è al di sotto della media mobile 2 giorni, acquistare la spia. 2. Se la chiusura è al di sopra della media mobile a 2 giorni, vendere la posizione long e vendere-breve la spia. Qui di seguito è la curva di equità. Il primo commercio era su 10507. E qui ci sono tutte le statistiche del commercio. Assumere 10.000 nell'iniziare equità con un utile netto aggiunte in ogni commercio (guadagni sono aggravati). Commissioni di 0,01 parti sono inclusi. Non sto raccomandando questo come un sistema vitale. Invece, penso che fa un buon lavoro di dettaglio il tipo di condizioni di mercato che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Inoltre, penso che potrebbe avere alcune implicazioni importanti per il futuro, per quanto riguarda ciò che dovremmo aspettarci in termini di mutate condizioni di mercato. In particolare, come il mercato può ottenere più di breve durata media ritornare L'unico modo che posso vedere che potrebbe diventare più breve termine è se le scale verso il basso da una base quotidiana per un periodo di tempo ancora più breve. Che dire di una media mobile basata su barre orarie Si potrebbe certamente vacillare intorno a una media mobile di 2 ore. Invece, credo che a un certo momento nel corso di quest'anno vedremo estrema breve termine mean reversion iniziano a fallire e il riemergere delle condizioni di tendenza a breve termine. In base a questa teoria, media mobile strategie di ritorno alla media dovrà essere costruita più a lungo medie mobili. Allo stesso modo, lo slancio a breve termine e forse anche le strategie di breakout possono iniziare a svolgere, ancora una volta. Che cosa questo potrebbe apparire come è guardare per sblocchi al pullback al 10DMA, prima di acquistare (ricordate quanto bene il 20DMA usato per lavorare per l'acquisto di pullback). Certamente questi,-spettanti medi condizioni volatili possono rimanere per un lungo, lungo tempo. Ma quando il 2DMA ottimizza come il miglior media mobile da utilizzare per l'acquisto e la vendita di crossover dei prezzi, negli ultimi 2 anni, sembra come se le condizioni non possono essere forate giù molto più in là. Sono anche incluso un colpo di di alcuni dei recenti traffici del sistema avrebbe preso. Il 2DMA è incluso. Lelong Entrata e SEShort Entry. Sentiti libero di lasciare qualsiasi pensiero sulle implicazioni di questo studio nella sezione commenti. Se vi piace il contenuto in iBankCoin, si prega di come la nostra pagina di Facebook Cuervo, quel periodo è stato caratterizzato da una possibile artificialmente bassa quantità di volatilità. Avrebbe senso che il prezzo tende a tendenza. You8217re ottenere bravo a quella roba GA. I8217d piacerebbe vederti giocare con RSI2 e volume. I8217m ancora utilizzando un test CHISQUARE per pertinenza tuttavia ho dovuto modificarlo 8211 quando ottiene 8220almost significant8221 it8217s giunto il momento per il sistema di smettere di essere utilizzato. It8217s non a prova di proiettile 8211 I8217ve visto alcuni GA sviluppato strategie di avere successo a 60 del tempo e non andare più in alto in termini di 8216significance8217.A semplice strategia di day trading Lavorare con i commercianti di tutto il mondo I8217ve notato un tema comune. I commercianti di giorno fanno modo di trading troppo complicato tramano decine di indicatori sul loro schermo di negoziazione e quindi non riescono ad entrare commerci con fiducia. In questo articolo potrete imparare ad avere fiducia nelle vostre decisioni di trading utilizzando una semplice strategia di day trading che si basa solo su due indicatori. Quali sono i migliori mercati per questa strategia Trading Questa strategia è una semplice strategia trend following che dovrebbe funzionare in qualsiasi mercato, ma come un commerciante di giorno preferisco per il commercio dei futures. A Rockwell Trading, abbiamo scambi questa strategia vivono nelle nostre camere di commercio in diretta sui seguenti mercati: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Come impostare il vostro software grafici Quando si seleziona un lasso di tempo, preferiamo i grafici tick per questa strategia. Se non you8217re familiarità con i grafici tick, tick un bar completa dopo un determinato numero di transazioni, invece di un periodo di tempo come una barra di 5 o 15 minuti. Per fare un esempio, io uso un grafico 4.500 tick per l'E-mini SampP. Ciò significa che un bar o una candela viene tracciata ogni 4.500 compravendite. Una barra può prendere da 2 a 5 minuti per completare, ma il tempo effettivo necessario per completare importa davvero doesn8217t. Tutto ciò che conta è la quantità di operazioni che sono stati eseguiti nel mercato. Il vantaggio di utilizzare grafici tick è che il numero di barre aumenterà e diminuirà in base alla volatilità. Quando i mercati sono in movimento e ci sono più i mestieri, si avrà più barre. Se i mercati sono tranquille si avrà un minor numero di bar. A titolo di esempio, un ambiente di 4.500 mestieri per l'E-mini SampP in genere producono tra i 7 ei 10 bar durante la sessione durante la notte 17 ore (16:30 EST e 9:30 EST) dal momento che la E-mini SampP non è scambiato attivamente in questo periodo. Tuttavia, nelle prime due ore di trading attivo (09:30-11:30 EST), ci si può aspettare tra i 16 ei 24 bar, a seconda dell'attività di negoziazione del giorno. Tick ​​grafici rimuovere il fattore tempo dai grafici e aggiungere il volume e la volatilità per le barre. Fare un tentativo e you8217ll probabilmente scoprirete che i grafici tick sono un modo più semplice per vedere i movimenti intraday sui mercati il ​​commercio. Nota . Aggiorniamo le impostazioni di graduazione per i mercati che seguiamo 2-3 volte l'anno, in quanto la volatilità dei mercati può cambiare. Il passo successivo è quello di aggiungere l'indicatore MACD popolare al grafico. Basta usare le impostazioni standard: 26 per il lento media mobile 12 per la media in rapido movimento e 9 per la media mobile del MACD 8211 la line8221 8220signal sto usando il MACD per identificare la direzione del mercato, ma io sto usando con un po 'di torsione: il mercato è in una tendenza rialzista se il MACD è sopra della sua linea di segnale e sopra la linea dello zero. Il mercato è in una tendenza al ribasso se il MACD è sotto della sua linea di segnale e sotto la linea dello zero. Il mio software grafici mi permette di colorare le barre sulla base di determinati criteri, e dunque sono colorare il bar in una tendenza rialzista (secondo la definizione di cui sopra), verdi e le barre in un rosso tendenza al ribasso. Per evitare di essere whipsawed in un mercato laterale e di catturare solo le tendenze forti, stiamo aggiungendo un secondo indicatore: le bande di Bollinger. Stiamo utilizzando le seguenti impostazioni: 12 per la media mobile 2 per la deviazione standard Si possono trovare opportunità di trading intraday tutto il giorno 8212 con i TradingMarkets diretta Vaglio che caratterizzano gli aggiornamenti in tempo reale su 20 prezzo popolare e gli indicatori tecnici 8230 Clicca qui per sapere come fare. Usiamo le bande di Bollinger per determinare il nostro segnale di entrata: entrare long con un ordine di arresto al valore della superiore Bollinger Band se il mercato è in una tendenza rialzista (vedi definizione di cui sopra). Se non si è riempito, regolare l'ordine di arresto per riflettere il valore superiore delle Bollinger Band finché rimaniamo in una tendenza rialzista. Inserisci SHORT con un ordine di arresto al valore del Lower Bollinger Band se il mercato è in una tendenza al ribasso (vedi definizione di cui sopra). Se non si è riempito, regolare l'ordine di arresto in modo da riflettere il Lower Bollinger Band finché rimaniamo in un trend al ribasso. Utilizzando ordini stop ci sarà attivato solo se il prezzo spinge attraverso la Bollinger Band, che può segnalare una continuazione del trend. Vedrete che queste semplici regole consentono di prendere una forte tendenza, e che l'uso delle bande di Bollinger vi aiuterà a evitare molti signals8221 8220false. Nella nostra strategia di trading semplice che stiamo usando le uscite di volatilità-based. Il nostro obiettivo è quello di ospitare diverse condizioni di mercato utilizzando fermate più ampi e gli obiettivi di profitto in un mercato volatile, durante l'utilizzo di fermate più piccole e gli obiettivi di profitto in un mercato tranquillo. Misuriamo la volatilità di un mercato con la gamma media giornaliera (ADR). Al fine di calcolare l'ADR, si misura la distanza tra il massimo giornaliero ed il minimo giornaliero. e costruire una media negli ultimi sette giorni: Nella tabella qui sotto si può vedere che la gamma quotidiano il 25 marzo 2009 nella e-mini SampP era 36 punti. È sufficiente calcolare questo intervallo per gli ultimi 7 giorni e ottenere la gamma media giornaliera (ADR). Usiamo questo ADR per calcolare il nostro stop loss e obiettivo di profitto: Stop Loss ADR 0.10 obiettivo di profitto ADR 0.15 Come si può vedere, stiamo usando 10 del Daily gamma media come uno stop loss e 15 della ADR come un obiettivo di profitto. Mi consiglia di utilizzare un obiettivo di profitto di prendere i profitti e uscire da un trade prima che si trasformi contro di voi. In aggiunta al nostro obiettivo di profitto e stop loss, chiuderemo un mestiere se un bar completa e vediamo un crossover MACD. Se siamo a lungo e MACD passa di nuovo al di sotto della linea di segnale, o corto e MACD passa di nuovo al di sopra della linea di segnale, vogliamo chiudere lo scambio di uscire da una posizione nel caso in cui la tendenza si inverte. Questa strategia è una strategia semplice Trading Day that8217s facile da capire ed eseguire. Provarlo e sarete sorpresi di quanto sia robusto. Una volta che si ha familiarità con le regole di base, come inserire le preferenze commerciali personali come scalare dentro e fuori di una posizione, con trailing stop o eventuali filtri aggiuntivi che hai dimestichezza con. Tutto il meglio nel tuo trading.